春秋时期,延庆县曾是山戎活动的地区。春秋晚期和战国初期地属燕国。秦统一六国后,属上谷郡。西汉在延庆境内设夷舆、居庸二县,属上谷郡。东汉撤夷舆合入居庸县。三国、晋皆沿旧制。北魏孝昌年间,杜洛周在此发动了反魏起义后,居庸县遭到破坏,县废。东魏天平中复置。北齐为怀戎县地。 唐初属北燕州。唐贞观八年改北燕为妫州;乾元元年在延庆境内置妫川县,唐末改称缙山县,为儒州治。辽设儒州缙山县属南京道。 延庆统元年缙山县归德兴府,废州存县。元初废州,复改缙山县属上都路奉圣州。 明初,蒙古族退居漠北,龙庆州属永平府,明洪武三年三月废州,迁民于关内,在居庸关设隆庆卫,驻军屯守,后于洪武十二年又增设永宁卫,属后军都督府;永乐十二隆庆元年为避穆宗年号,改为延庆州、延庆卫。清顺治十六年撤永宁县入永宁卫;康熙三十二年撤永宁卫入延庆州。