疏系数模型怎么写

1.什么是BEKK模型

1·BEKK模型是现在最为流行的多变量波动性模型,但是它也有先天的缺陷:如需要估计的系数过多,随着模型维数的增加增长太快。

2BEKK模型设定如下:

其中,rot=ln(ot)-ln(ct-1),ot表示第t日的开盘价,ct-1表示第t-1日的收盘价。Yt和Yt-1表示第t天和第t-1天交易的收益率rt=ln(ct)-In(ct-1)的波动率,用前面向量自回归的残差的平方来度量。W是一个虚拟变量,用来检验周末效应,星期一用1表示,其他用0表示。

2.如何用eviews做时间序列模型预测

1、首先建立工作文件,创建并编辑数据。结果如下图所示。

2、在命令行输入ls y c x,然后回车。

3、弹出equation窗口,如图所示。观察t统计量、可决系数等,可知模型通过经济意义检验,查表与X的t统计量比较发现,t检验值显著。模型对Y的解释程度高达99.3%。

4、将样本期范围从1978-2003年扩展为1978-2004年:在workfile窗口中依次点击proc->Structure。

5、弹出Workfile Structure窗口,将2003改为2004,然后点击ok,如图所示。

6、在Group窗口中输入2004年X的值,如图所示。

7、在equation窗口中点击Forecast。

8、在弹出的窗口中点击ok。完成效果图。

3.模型系数下的数字表示啥意思

文章里看到这个回归方程,但是我搞不懂回归系数下面括号里的数字又代表什么意思,请教各位。(人家用的是eview软件做的回归)

Y=14.1401+0.3277M0+1.7423M1+2.1776M2

(5.10) (1.128) (1.5293) (2.1481)

Adjusted R-squared 0.962028; F=220.573;

S.E.=10.9893; D.W.=2.1690

T值,变量的显著性的衡量指标

疏系数模型怎么写

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